La innovación, la globalización de los mercados y los cambios en el entorno de negocios obligan a las organizaciones a adquirir inteligencia frente al riesgo.
La Administración Integral de Riesgos (ERM) forma parte de las buenas prácticas de gestión empresarial y constituye una fuente de ventaja competitiva.
El ERM es un proceso que permite administrar la incertidumbre, identificando riesgos y oportunidades, optimizando la generación de valor para su compañía.
Desarrollamos el modelo de gestión de riesgos para su empresa, acorde a la cultura organizacional y a las particularidades de su negocio. Le asesoramos en el diseño e implementación del modelo de administración de riesgos y proveemos metodologías de reconocido valor técnico para:
- Diagnóstico de brechas y recomendaciones de mejora para la administración integral de riesgos y de cada riesgo específico (estrategias, políticas y procedimientos, estructura de la función de riesgos, sistemas de información y reporting, metodologías y herramientas de medición y evaluación, pruebas de estrés y planes de continuidad y contingencia).
- Gobierno de la función de riesgos.
- Políticas corporativas para la administración de riesgos.
- Estructura organizativa, definición de perfiles de competencias, funciones y responsabilidades.
- Políticas y procedimientos para la gestión de los riesgos: estratégico, crédito, liquidez y mercado, operacional, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, reputacional.
- Metodologías para la construcción de indicadores clave de riesgo, definición de umbrales y alertas tempranas a través de modelos de comportamiento y pronósticos.
- Perfilamiento de riesgos: mapas de riesgo, matriz institucional de riesgos y tableros de control (dashboards).
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Riesgo de crédito
- Calificación de riesgo y asignación de cupos a contrapartes.
- Calificación de riesgo sectorial y establecimiento de límites de exposición.
- Estudios y análisis sectoriales.
- Matrices de transición: Aplicativo parametrizable para rodamiento de matrices de transición, reportes automáticos, procesos ETL de carga e información de las bases de datos de la empresa.
- Análisis de cosechas y cascadas en carteras masivas.
- Consultoría en el desarrollo o validación de los modelos scoring de aprobación, seguimiento y cobranzas y modelos de pérdidas esperadas.
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Riesgos de liquidez y mercado
- Gap de liquidez: flujo de caja proyectado con modelos de comportamiento para cuentas de vencimiento incierto, morosidad, pre- cancelación y renovación de cartera y depósitos, pronósticos, escenarios de sensibilidad.
- Reserva de liquidez óptima: Determinación del tamaño óptimo de la reserva de liquidez acorde a comportamiento estadístico de las fuentes de fondeo, definición de características de tramos de la liquidez, modelos de pronóstico y simulación de escenarios.
- Indicadores de riesgo de liquidez de Basilea III: Cobertura de liquidez (LCR) y Financiación neta estable (NSFR)
- Valor en Riesgo (VaR)
- Duración
- Análisis de escenarios (back y stress testing) y planes de contingencias
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Riesgo Operativo
- Modelo de gestión del riesgo operacional: políticas, estructura, ámbito de acción, áreas participantes.
- Mapeo y documentación de procesos.
- Metodología de criticidad de procesos.
- Metodología para la definición, establecimiento de umbrales y alertas de indicadores clave de riesgo (KRI,s)
- Metodología para la identificación y valoración de riesgos operativos (auto evaluaciones, encuestas, matrices y mapas de riesgo).
- Evaluación de riesgos y diseño de planes de acción.
- Diseño, mantenimiento y explotación de la base de datos de eventos de riesgo y pérdidas.
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Riesgo Lavado de Activos
Modelo de gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LAFT):
- Estructura, ámbito de acción, gobierno de la función de cumplimiento y riesgos.
- Políticas y procedimientos: Conozca su cliente, mercado, corresponsal, proveedor, empleado.
- Metodología para la identificación y valoración de riesgos de LAFT (matrices de riesgo, perfilamiento de riesgo de los clientes a través de factores de riesgo, metodologías estadísticas para comportamiento transaccional e identificación de inusualidades).
- Desarrollo u optimización del Manual de Prevención de LAFT.