Implementamos el Marco de Supervisión Basada en Riesgos para organismos de supervisión bancaria sobre la base de las mejores prácticas y estándares internacionales.
Una supervisión bancaria efectiva exige un proceso integral, preventivo y enfocado a riesgos como medio para precautelar la estabilidad y solidez de los intermediarios y de los sistemas financieros.
La supervisión basada en riesgos requiere de metodologías de evaluación a fin de identificar de forma temprana los problemas y priorizar la supervisión en aquellas instituciones y líneas de negocio con mayores niveles de riesgo. Este proceso no es sencillo, pues involucra cambios importantes en la cultura organizacional, desarrollo de sistemas de información y un fortalecimiento de las capacidades de los supervisores. Nuestros servicios incluyen:
Metodologías de supervisión
Desarrollamos /optimizamos el marco de supervisión basada en riesgos, a través de:
- Evaluación del grado de madurez de las mejores prácticas de supervisión basada en riesgos, identificación de brechas y diseño de planes de acción con hoja de ruta de implementación.
- Sistema de calificación de riesgo bancario.
- Manuales de supervisión.
- Herramientas de análisis extra situ.
- Supervisión de conglomerados financieros.
Metodología para modelamiento de riesgos sistémicos
Disponemos de metodologías para modelar el comportamiento de los riesgos de crédito y liquidez con una perspectiva sistémica, que permiten a los organismos de control contar con información valiosa para el análisis de los riesgos y la adopción de medidas prudenciales oportunas a fin de precautelar la solvencia y liquidez del sistema financiero. Nuestras metodologías posibilitan:
- Contar con bases de datos robustas de las variables macroeconómicas y del sistema financiero, realizar análisis estadísticos y exploratorios de las variables macroeconómicas clave que impactan en los riesgos de crédito y liquidez, con una perspectiva sistémica.
- Identificar las variables líderes y definir escenarios de riesgo.
- Proporcionar información para el análisis del comportamiento de los riesgos de crédito y liquidez del sistema financiero mediante indicadores de riesgo.
- Estimar el comportamiento futuro de los indicadores de liquidez y riesgo crediticio frente a cambios en las variables macroeconómicas clave a través de simulación de escenarios (what if).
Herramientas para la detección temprana de riesgos
Contamos con metodologías y un sistema de información que permite la administración de indicadores clave de riesgo (KRI´s), mediante el uso de tableros de control y reportes gráficos diseñados a medida de los usuarios, herramienta que facilita el análisis y seguimiento de los riesgos de las entidades financieras, grupos de competidores afines y del sistema financiero en su conjunto. Asesoramos a su organización en el diseño de los indicadores y tableros de control (dashboards).
Nuestra herramienta es totalmente parametrizable y permite calcular los indicadores utilizando los sistemas de información de su organización y bases de datos externas, establecer esquemas de semaforización y dar seguimiento a la evolución y tendencia de los indicadores. Entre las funcionalidades de la herramienta están:
- Parametrización de las variables clave para cada riesgo, ponderaciones, forma de cálculo y periodicidad del indicador.
- Administración de los parámetros de agrupación de indicadores para mostrarlos en diferentes tableros.
- Definición de umbrales de riesgo, alertas tempranas y reglas para determinar la tendencia del indicador.
- Gráficas con evolución y semaforización.
- Navegación al mismo detalle de la información que generó el indicador.
Propuestas de regulación de los requerimientos de capital
Los estándares internacionales de Basilea requieren que los riesgos de crédito, mercado y operacional estén cubiertos con capital a fin de precautelar que las instituciones del sistema financiero cuenten con colchones de solvencia suficientes para cubrir potenciales pérdidas y evitar poner en riesgo la estabilidad y solvencia de los intermediarios y del sistema financiero en su conjunto. Nuestros servicios incluyen:
- Diagnóstico de las condiciones regulatorias, institucionales, de la estructura organizativa y del mercado para viabilizar la implementación de normativas de solvencia (Basilea II y III).
- Preparación de las propuestas de regulación.
- Desarrollo de las guías de supervisión de los modelos internos de medición de riesgos y requerimientos de capital.
- Capacitación y entrenamiento a los funcionarios encargados de la regulación y supervisión de los requerimientos de capital.
- Diseño de los modelos de datos para el reporte de eventos de riesgo operacional por parte de las entidades controladas.
- Diseño del modelo supervisor para la estimación de pérdidas esperadas por riesgo crediticio y riesgo operacional.