SUPERVISIÓN BANCARIA
Metodologías, manuales, herramientas, capacitación
Una supervisión bancaria efectiva exige un proceso integral, preventivo y enfocado a riesgos como medio para precautelar la estabilidad y solidez de los intermediarios y de los sistemas financieros.
Implementamos el Marco de Supervisión Basada en Riesgos para organismos de supervisión bancaria sobre la base de las mejores prácticas y estándares internacionales.
La supervisión basada en riesgos requiere de metodologías de evaluación a fin de identificar de forma temprana los problemas y priorizar la supervisión en aquellas instituciones y líneas de negocio con mayores niveles de riesgo. Este proceso no es sencillo, pues involucra cambios importantes en la cultura organizacional, desarrollo de sistemas de información y un fortalecimiento de las capacidades de los supervisores. Nuestros servicios incluyen:
Metodologías de supervisión
Desarrollamos y optimizamos el marco de supervisión basada en riesgos mediante la evaluación del grado de madurez de las mejores prácticas, la identificación de brechas y el diseño de planes de acción con una hoja de ruta clara para su implementación. Además, implementamos un sistema de calificación de riesgo bancario, elaboramos manuales de supervisión, desarrollamos herramientas de análisis extra situ y fortalecemos la supervisión de conglomerados financieros.
Metodología para modelamiento de riesgos sistémicos
Disponemos de metodologías avanzadas para modelar el comportamiento de los riesgos de crédito y liquidez con una perspectiva sistémica, proporcionando a los organismos de control información valiosa para el análisis de riesgos y la adopción de medidas prudenciales oportunas que garanticen la solvencia y liquidez del sistema financiero. Nuestras metodologías permiten construir bases de datos robustas con variables macroeconómicas y del sistema financiero, realizar análisis estadísticos y exploratorios de factores clave, identificar variables líderes, definir escenarios de riesgo y generar indicadores para evaluar el comportamiento de los riesgos. Además, facilitan la estimación del impacto futuro en los indicadores de liquidez y riesgo crediticio mediante simulaciones de escenarios ("what if"), fortaleciendo así la toma de decisiones estratégicas.
Herramientas para la detección temprana de riesgos
Contamos con metodologías y un sistema de información diseñado para la administración de indicadores clave de riesgo (KRI’s), integrando tableros de control y reportes gráficos personalizados para facilitar el análisis y seguimiento de los riesgos en entidades financieras, grupos de competidores y el sistema financiero en general. Asesoramos a su organización en el diseño de indicadores y dashboards a medida. Nuestra herramienta, completamente parametrizable, permite calcular indicadores a partir de los sistemas de información internos y bases de datos externas, establecer esquemas de semaforización y monitorear la evolución y tendencias de los riesgos. Sus funcionalidades incluyen la parametrización de variables clave, ponderaciones y periodicidad de los indicadores, la administración de agrupaciones en distintos tableros, la definición de umbrales de riesgo, alertas tempranas y reglas de tendencia, así como la visualización de gráficas con evolución y semaforización, permitiendo un análisis detallado de la información generada.
Propuestas de regulación de los requerimientos de capital
Los estándares internacionales de Basilea requieren que los riesgos de crédito, mercado y operacional estén cubiertos con capital, asegurando que las instituciones financieras cuenten con colchones de solvencia suficientes para absorber posibles pérdidas y proteger la estabilidad y solvencia tanto de los intermediarios como del sistema financiero en su conjunto. Nuestros servicios abarcan el diagnóstico de las condiciones regulatorias, institucionales, de la estructura organizativa y del mercado para evaluar la viabilidad de implementar normativas de solvencia conforme a Basilea II y III. También desarrollamos propuestas de regulación, guías de supervisión para modelos internos de medición de riesgos y requerimientos de capital, y capacitamos a los funcionarios responsables de la regulación y supervisión. Además, diseñamos modelos de datos para el reporte de eventos de riesgo operacional por parte de las entidades controladas y estructuramos modelos de supervisión para la estimación de pérdidas esperadas tanto por riesgo crediticio como por riesgo operacional.
